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數據分析與量化投資——基于SAS的應用

( 簡體 字)
作者:林煜恩類別:1. -> 工具書、軟體 -> SAP
譯者:
出版社:電子工業出版社數據分析與量化投資——基于SAS的應用 3dWoo書號: 51848
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NT定價: 345
折扣價: 324

出版日:9/1/2019
頁數:248
光碟數:0
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印刷:黑白印刷語系: ( 簡體 版 )
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ISBN:9787121373206
作者序 | 譯者序 | 前言 | 內容簡介 | 目錄 | 
(簡體書上所述之下載連結耗時費功, 恕不適用在台灣, 若讀者需要請自行嘗試, 恕不保證)
作者序:

譯者序:

前言:

自2015年入職吉林大學以來,已經過了4個年頭,這4年我承擔了研究方法的課程,在講授研究方法內容時出現了一些難題,如果僅僅講授研究方法內容,那么部分學生可能無法了解這些內容是如何實現的。我想這也是一些承擔研究方法課程的老師面臨的難題,主要是在課程設計中,我們無法同時讓學生學習程序語言和掌握研究方法材料,這啟發我對SAS編程進行進一步的思考,究竟是讓學生掌握初級的SAS語言,讓他們由基礎慢慢進步,還是直接將SAS編程提升到新的高度,以宏語法為主,讓他們了解我所編寫的宏語法,只要掌握這些宏語法,就能夠完成實證。
在這樣的構想之下,2017年開始,我開發了autoexec程序,并將多年來編寫(與收集)的宏語法都打包進去,同時修正了《SAS在財務研究中的應用》一書的一些宏語法,并且讓這些宏語法可以在SAS 9.4 M3中運行,也使用了SAS EG平臺進行分析,讓不熟悉編程的讀者也可以利用類似于SPSS的點擊功能去完成統計分析,更重要的是可以調用本書中提供的宏語法快速進行分析。
本書主要內容如下。
第1章介紹SAS EG模塊的基礎界面,并闡述SAS EG的過程流與項目式管理;第2章介紹自動運行宏文件,以彌補SAS在菜單功能上的不足,并且介紹如何將程序運行結果輸出為Word文檔、在SAS中發送電子郵件的命令功能,以及SAS EG的排程設計。
第3章介紹本書后續章節中所要使用的數據,包括報酬率數據、財務報表數據和公司治理數據;第4章則介紹數據處理的宏語法,分別是變量轉換宏、移動窗口轉換宏、領先/滯后宏、縮尾宏、缺失值處理宏以及行業變量計算宏。這6種宏在進行數據分析時是最常遇到的,因此本書特別將其寫成標準化的宏,讓讀者了解其用法,以便在日后可以隨時隨地調用。
第5章探討關于基本投資策略的績效;第6章介紹Lewellen投資策略,一次性考慮多個投資變量,并借此建立投資組合;第7章介紹能夠獲利的投資組合。
第8章介紹描述性統計宏,可以生成實證研究中的描述性統計表和相關系數表;第9章介紹樣本分配趨勢宏、兩群體差異性檢定宏和組合差異性檢定宏;第10章介紹回歸宏語法架構,在設置中可以運行5種基礎回歸方法,以及使用回歸宏語法;第11章綜合了第8~10章的內容,設計出基礎論文宏、中介論文宏和調節論文宏,通過運行論文宏,可以直接生成實證論文中的基礎表格,這對于研究分析者而言,可以節省很多制表的時間。
第12章講述解釋變量內生性的解決之道,第13章講述樣本選擇性問題。

林煜恩
2019年6月30日于吉林大學匡亞明樓
內容簡介:

本書內容基于SAS EG平臺,采用項目管理的過程流方式,介紹數據分析及量化投資策略。書中提供了作者編寫的autoexec命令文件,可以讓SAS在運行時就自帶實用的宏語句,讀者不需要編寫復雜的語句,只要按照書中的指導步驟,就可以輕松地完成數據分析,對投資策略效果進行檢驗,并且可以將所有的數據表格結果輸出到Word文件中。
目錄:

目 錄


第1篇 基礎篇
第1章 SAS EG基礎界面 2
1.1 SAS EG菜單 2
1.2 過程流與項目管理 6
1.3 小結 13
第2章 數據分析小工具 14
2.1 SAS自帶宏語法與本書提供的自帶宏 15
2.2 直接輸出成Word的報表 20
2.3 E-mail功能 23
2.4 每天都要做的工作——排程 28
2.5 小結 32
第2篇 數據處理篇
第3章 數據說明 34
3.1 股票報酬率數據 34
3.2 財務報表數據 37
3.3 公司治理數據 40
3.4 小結 41
第4章 數據處理宏 42
4.1 變量轉換宏 42
4.2 移動窗口描述性統計宏 47
4.3 領先/滯后宏 52
4.4 神奇的縮尾宏 55
4.5 數據缺失處理 57
4.6 行業變量的計算 61
4.7 小結 64
第3篇 量化投資篇
第5章 常見的投資策略 66
5.1 規模投資策略 66
5.2 價值投資策略 75
5.3 動能投資策略 81
5.4 定投 91
5.5 小結 94
第6章 Lewellen投資策略 95
6.1 二維投資策略 95
6.2 化腐朽為神奇的預測報酬率 101
6.3 小結 106
第7章 定價模型和風險套利模型 107
7.1 定價模型 107
7.2 風險套利模型 118
7.3 小結 126
第4篇 基礎實證篇
第8章 描述性統計與相關分析 129
8.1 描述性統計表 129
8.2 相關分析 134
8.3 描述性統計宏 137
8.4 小結 141

第9章 樣本分配趨勢與組合差異性檢定 142
9.1 樣本分配趨勢 142
9.2 兩群體差異性檢定 147
9.3 組合差異性檢定 148
9.4 小結 153
第10章 回歸實證 154
10.1 辨認被解釋變量 154
10.2 以股利支付進行回歸 161
10.3 交互作用模型 173
10.4 中介回歸宏 178
10.5 小結 185
第11章 論文實證 186
11.1 基礎論文宏 186
11.2 中介論文宏 195
11.3 調節論文宏 202
11.4 小結 207
第5篇 內生性檢驗篇
第12章 解釋變量內生性的解決之道 210
12.1 連續型變量的解決方案 211
12.2 二元變量的解決方案 218
12.3 小結 223
第13章 樣本選擇性問題 225
13.1 傾向得分匹配 225
13.2 雙重差分法 231
13.3 小結 240
序: